Bitcoin forex arbitrage

Como ganhar o Bitcoin através do software Arbitrage (AKA a bot) Interessado no software automatizado de negociação de bitcoin Em 2017, desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins de maneira de baixo risco. Como ganhar Bitcoin Através do software Arbitrage (AKA a bot) Por David Smith mdash 05 de janeiro de 2017 Interessado no software automatizado de negociação de bitcoin Em 2017 desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins de maneira de baixo risco. Eu nunca estive no dia comercial ou na negociação forex. É realmente surpreendente que eu fiz uma negociação de opção (venda) e que eu estou investindo em bitcoin. Eu costumava investir exclusivamente em fundos indexados e fundos mútuos. Para aqueles que não conhecem o índice e os fundos mútuos são algumas das formas mais seguras de investir em ações e eles fornecem taxas de retorno correspondentemente baixas. No entanto, em 2017, eu era um comerciante do dia bitcoin. Usei uma estratégia chamada arbitragem e escrevi um bot para fazê-lo. Era uma maneira de risco relativamente baixo ganhar um retorno relativamente alto. Arbitragem é a minha maneira favorita de ganhar bitcoins. Infelizmente eu não estou atualmente envolvido em arbitragem. O que é arbitragem DEFINIÇÃO DE ARBITRAGEM A compra e venda simultânea de um ativo para se beneficiar de uma diferença no preço. É um comércio que se beneficia ao explorar diferenças de preços de instrumentos financeiros idênticos ou similares, em diferentes mercados ou em diferentes formas. O arbitragem existe como resultado de ineficiências do mercado que fornece um mecanismo para garantir que os preços não se desviem substancialmente do valor justo por longos períodos de tempo. A Academia Khan tem uma ótima explicação e também cobre por que a arbitragem reduz a oportunidade. Com isso em mente, procuremos alguns mercados de bitcoins: observe que existem preços diferentes para bitcoin. Com base em nosso entendimento acima, isso significa que há oportunidade para arbitragem bitcoin. Sim, Bitcoin Exchange Price Differences Create Arbitrage Opportunity. Parece fácil Por que nem todo mundo faz isso Bitcoin Arbitrage parece fácil e se fosse então, as diferenças de preços desapareceriam porque todos iriam fazê-lo. Principais componentes para arbitragem bem sucedida: Compreender o custo total de entrar e sair de uma posição. Ao comprar bitcoin, normalmente há taxas de câmbio (variável) e taxas bancárias (fixas) ou taxas de transferência bancária. Ser capaz de avaliar corretamente uma oportunidade. - Se bitcoin estiver vendendo para 1K em Coinbase e 990 em Circle, parece que há uma oportunidade de arbitragem. Vamos olhar mais fundo. Coinbase tem 1 com uma taxa bancária de 15 cêntimos. O círculo não tem taxas. Isso significa que a diferença de preço precisará ser maior que 10,15 para que a arbitragem seja lucrativa. Para tornar as coisas mais complicadas, a maioria das trocas tem uma agenda. Isso significa que o preço real que pagamos ou vendemos (preço de preenchimento) é afetado por quantos bitcoins estamos comprando. O preço de 1 bitcoin em Coinbase pode ser 1k, mas para 25 bitcoins o preço pode ser 1.1K. Velocidade Depois de determinar se nossa oportunidade é rentável, e como você pode ver, levando em consideração o livro de pedidos, precisamos executar o comércio. Tanto a determinação da rentabilidade quanto a execução devem ocorrer rapidamente. Caso contrário, os preços do mercado podem mudar, perdendo-nos dinheiro. Capital É importante ter bitcoins e dinheiro no lugar em ambos os pontos de troca em quantidades aproximadamente iguais, ou até os limites diários em cada troca. Por exemplo, se o limite de venda da Coinbase for de 15K dias, idealmente, alguém gostaria de arbitrar o valor máximo de 15K. Para fazer isso, seria necessário ter 15K de bitcoin sentado na Coinbase. Do outro lado do comércio, 15K precisará estar sentado em uma troca. Também é importante entender que os dólares se movem mais devagar do que bitcoins e não se movem em fins de semana ou feriados bancários. O acesso para arbitragem exige acesso a múltiplos mercados que negociam títulos equivalentes. Por exemplo, a Bitstamp e a Coinbase compram e vendem bitcoins. Estar em países diferentes geralmente aumenta as taxas e os tempos de transferência de dinheiro em movimento. Volume de negócios Se um não tiver capital suficiente para maximizar os limites de câmbio diário, é importante aumentar a velocidade que os dólares podem ser vendidos de uma troca e transferidos para a outra bolsa. Se demorar 3 dias para transferir dinheiro da troca, onde os bitcoins são vendidos em dinheiro para a troca, onde o dinheiro é usado para comprar bitcoins, então será necessário 3x o limite diário para tentar e maximizar o limite de câmbio em cada um dos três dias do caixa Está em rota. Como eu consegui, tive algumas vantagens: automatizei o processo. Eu sou um desenvolvedor de software. Eu percebi que os mercados de bitcoin se moviam muito rápido para eu comparar dois livros de pedidos e executar um comércio. Mesmo com uma planilha que faz a maior parte do trabalho demorou cerca de um minuto ou dois para avaliar a rentabilidade da arbitragem. A maioria das trocas de bitcoins (API) tem APIs (uma maneira de os computadores conversarem um com o outro) e consegui escrever um software (arbitrage bot) que poderia analisar e executar a arbitragem em menos de dez segundos entre dois mercados. Mudei dinheiro rapidamente. Eu percebi com um tempo de transferência ACH de 2-3 dias que meu capital de trabalho não seria suficiente para maximizar meus limites todos os dias. Eu encontrei um banco fora do estado que conseguiu transferir o dinheiro no mesmo dia para uma das bolsas que eu estava usando devido a um relacionamento especial. Isso significava que eu poderia fazer o meu dinheiro a cada 24 horas em vez de 48-72 horas, exceto para fins de semana e feriados. Um mercado tinha um erro de preço. Eu logo percebi que um dos mercados que eu estava usando tinha um erro de preço. Normalmente, as diferenças de preços líquidas (após despesas) eram uma fração de por cento. No mercado de buggy, cerca de duas vezes por dia a diferença de preço líquido seria de 7. Eu instruiu meu software a aguardar essas grandes oportunidades e ignorar as pequenas oportunidades. Acesso a diferentes mercados no mesmo país. Tive a sorte de poder acessar dois mercados diferentes aqui nos EUA com preços diferentes. Isso significou que eu economizei muito tempo e dinheiro ao não precisar mover dinheiro no exterior ou convertê-lo em uma moeda diferente. Por que eu não faço mais Com o meu software fazendo toda a arbitragem do trabalho foi um sonho tornado realidade. Eu poderia (e fiz) passar alguns dias na praia e ganhar um bom retorno para o dia. Infelizmente, minha oportunidade rapidamente secou. Uma troca parou de fazer depósitos ea outra corrigiu o erro de preço. Comecei a me concentrar em outras formas de ganhar bitcoin. Eu não procurei discutir arbitragem desde 2017. Também não existe tal como livre de risco. Eu estava ciente de que qualquer um dos mercados poderia fazer o corte ou ser pirateado. Além disso, meu software poderia ter tido erros nela. Felizmente, eu sou um codificador decente e o software processou mais de 500 transações rentáveis ​​no valor de cerca de 150.000 em um período de seis semanas. O que você acha Você vê oportunidades de arbitragem Ou você acha que existem melhores maneiras de ganhar bitcoins Me avise nos comentários Compartilhe no Facebook Partilhar no Twitter Compartilhar no Google Share via EmailForex Arbitrage O arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação forex, que permite Os comerciantes exploram as diferenças de preços entre dois corretores, a fim de obter lucros. Deixe-nos dar um exemplo: Broker A está cotando EURUSD em 1.30001.3002 e, ao mesmo tempo, o Broker B fornece as seguintes cotações para o mesmo par de moedas: 1.30041.3006. Se você comprar no Broker A, e simultaneamente vender no Broker B, você ganhará 2 pips apenas da diferença nas cotações. Essas diferenças ou ineficiências ocorrem com maior freqüência por causa dos atrasos descentralizados no mercado e na internet causados ​​por uma má comunicação e equipamentos. O que você deve ter em mente ao praticar a arbitragem é que você deve ser capaz de reagir muito, muito rapidamente um pequeno atraso na sua conexão com a internet, por exemplo, pode impedir que você abra uma posição longa e curta com dois corretores separados antes da Aspas alinham. Em outras palavras, para praticar a arbitragem forex, você precisa de duas coisas: cita ineficiências (por exemplo, diferenças nos preços entre corretores) e a capacidade de atuar de forma super rápida na oportunidade. A janela de oportunidade é muitas vezes tão pequena, que é impossível colocar trocas manuais, portanto, muitos comerciantes revertem para scripts especiais e Expert Advisors (EAs) para arbitragem. Aqui, oferecemos-lhe uma dessas Metatrader 4 (MT4) EA em duas partes: SAServer. mq4 (um conselheiro de servidor) e SAEA. mq4 (o principal comercial). O primeiro arquivo deve ser aplicado a um corretor com cotações rápidas e o segundo a um corretor com citações de atraso e boa execução. A EA monitora as citações de ambos os corretores e abre uma posição quando vê uma oportunidade, por exemplo, Uma diferença benéfica nas cotações dos dois corretores. Você pode baixar o EA completamente gratuitamente aqui: SAServer. mq4 SAEA. mq4 Você é bem-vindo. Abaixo está nosso registro de atualizações automáticas de oportunidades de arbitragem forex. Tenha em mente que este registro não está conectado ao Consultor Especial oferecido acima e é de valor estritamente informativo. Você deve saber que estamos apenas agregando os dados, e não podemos influenciar as ineficiências de preços de qualquer forma. Os mais recentes corretores forex A negociação Forex tem um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Antes de se envolver na negociação de câmbio, conheça seus detalhes e todos os riscos associados a ele. Todas as informações sobre o ForexBrokerz só são publicadas para fins de informação geral. 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Ele a destrói em 4 etapas: Compre na Bitstamp. Transferir para Mt. Gox. Venda no Mt. Gox. Transfira o dinheiro de volta para o Bitstamp. QuotBuy em Bitstamp. Comprar no Bitstamp exigirá que você tenha dinheiro em uma conta Bistamp que tenha sido verificada. A verificação envolve a espera de alguns dias enquanto alguém, em algum lugar, vê algumas informações pessoais de você (um passaporte, formulário de imposto de renda, conta de serviço público, etc.). Neste ponto, você precisa transferir fundos para o Bitstamp. Um barco carrega uma carga de Bitcoin para Bitstamps HQ em Ljubljana, Eslovênia Enquanto isso carrega apenas uma taxa modesta de 0,1, você estará transferindo seus fundos para o banco Bitstamps na bela Ljubljana (via U. K.). Em muitos casos, você vai custar-lhe algum dinheiro do seu lado, uma vez que será uma transferência bancária internacional. Uma vez que os fundos atingem sua conta, procure uma taxa de 0,5 para comprar na troca. Mas agora você obteve o BTC em mão, o que quer que seja de seu lado, neste caso. Dificuldade: Média. Custo: 1. Tempo: até uma semana. Perto imediato, uma vez financiado. Transferir para Mt. Gox. Transferir BTC é a parte mais rápida e fácil disso. Embora às vezes haja pequenas taxas para processar a transação, elas são atualmente minúsculas, portanto, duas das principais razões pelas quais as pessoas estão tão entusiasmadas com o bitcoin. Dificuldade: muito fácil. Custo: 0. Tempo: perto do instante. Venda no Mt. Gox. A venda de BTC no Mt. Gox é relativamente fácil. Você deve mais uma vez ter uma conta verificada neste momento, seu passaporte viajou significativamente mais do que você, mas a ordem é relativamente simples. Dificuldade: fácil. Custo: 0,6. Tempo: Próximo instante. Transfira o dinheiro de volta para o Bitstamp. Nenhuma troca permitirá que você envie dinheiro diretamente para o outro, você deve retirá-lo para sua própria conta bancária e depois reenviá-lo. Uma retirada internacional custará 2000 JPY no Mt. Gox, se isso acontecer. Supondo que esta é uma transação de 10.000, que é cerca de 0,2. Também levará alguns dias úteis e, inicialmente, será limitado a 1.000 a cada 24 horas, mas é bom assumir que você lida falou seu caminho para um limite superior (você cão). E já sabemos esperar cerca de 0,5 custos e outros poucos dias para obter o dinheiro para o Bitstamp novamente. Dificuldade: muito difícil. Custo: 0,7. Tempo: 1-2 semanas. A arbitragem essencial é provada ser impossível quando ineficiências, impostos e base de ativos são levados em consideração. Experimentando. Então, sim, existe um spread entre trocas por um bem idêntico, sem taxas, uma definição de arbitragem. E você pode aproveitar isso. Mas mesmo para alcançar a 1.5 arbitragem acima dos 5 inicialmente observados, nós: Assumimos uma base de ativos 20x nosso valor de negociação diária Suposto alguns limites iniciais que todas as contas estarão sujeitas Assumindo que cada transferência ocorreria sem erro Suposto sem impostos. As quatro dessas coisas juntas tornam o cenário perfeito impossível. Os impostos sozinhos reduzirão a sua tomada em até metade. E enquanto a adição de moedas, altcoins e mais trocas geram mais cenários, os problemas destacados em cada etapa (taxas, tempo, limites e profundidade) aumentam mais do que proporcionalmente. E depois de todo esse suor, você pode olhar para trás e se perguntar por que você trabalhou em um retorno de 63 ao comprar 200.000 de BTC teria levado você a um retorno de 6800.quotNote: Todo o crédito por esta resposta vai para Peter Sellis 14.5k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Sim. Mas isso funciona. Um dos problemas na resposta a perguntas como estas é que se você dar a todos um livro de receitas, então as pessoas vão descobrir como fazê-lo e vencê-lo para o soco. Mas nenhuma das barreiras é a ciência do foguete. Isso é apenas uma grande quantidade de dor nas coisas traseiras. Deixe-me apenas mencionar um problema. A grande dor de cabeça está recebendo dinheiro do ponto A ao ponto B. Se você é residente dos EUA trabalhando com um banco dos EUA, muitas das bolsas não aceitarão um fio de você. Agora que eu não sou um residente dos EUA com um banco dos Estados Unidos, então eu não tenho esse problema. Deixe-me falar mais uma vez que a I039m já não faz quase tanto dinheiro quanto eu costumava com isso. Você pode negociar bitcoins arb, mas envolve ter bitcoin e dinheiro nas trocas corretas nos momentos certos. Se você tiver que mover bitcoin do ponto A ao ponto, você está morto. Se você tiver que mudar dinheiro através dos bancos, você é um casal morto. O erro que fiz nesta semana foi que eu esperava que as trocas russas (btc-e) tivessem preços mais baixos do que as bolsas chinesas (huobi), então movi uma grande quantidade de dinheiro para aproveitar isso. No entanto, isso acabou por não fazer nada, exceto fazer os bancos ricos de taxas de transação porque 1) O Banco People039s da China moveu RMB bruscamente para se mover mais baixo. Isso significa que, em vez de tentar converter dólares - gt RMB, as pessoas agora estão indo RMB - gt dólares. Isso significa que em vez de comprar bitcoin, as pessoas estão vendendo agora nas trocas chinesas. 2) A Rússia invadiu a Criméia. Houve movimento na troca russa onde as pessoas agora estão comprando bitcoin. Meu palpite é que os russos estão preocupados com o fato de os EUA imporem sanções, o que significa que o preço da bitcoin é impulsionado. Agora, se a UE realmente impõe sanções razoáveis ​​(ou seja, congelando as contas bancárias russas), então o preço da bitcoin passará pela lua. O que tudo isso significava era que meus planos cuidadosos saíam pela janela, e I039m colocando com o bitcoin errado nos lugares errados. 5.9k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução. It039s é muito possível e já está sendo feito. Na verdade, há várias plataformas que agregam livros de pedidos de várias trocas e permite que você arbitre de um único site, além de operar de forma semelhante a bots. Mas vamos dizer que você queria um método manual para arbitragem. Primeiro, o problema com o arbitramento da BTC é que, se você quisesse arbitrar com todo seu capital em cada comércio, então você deve se preocupar principalmente com o tempo. A transferência de BTC de uma troca para outra demora de 10 a 60 minutos, dependendo do número requerido de confirmações da troca de recebimento e a execução de fiat demora ainda mais. Durante este tempo, você pode facilmente perder dinheiro em sua arbitragem se o preço global se mover contra você ou se a oportunidade de arbitragem desaparecer dos preços igualizados na troca de recebimento. Esperar 10-60 minutos entre uma compra-venda de arbitragem é simplesmente muito longo de um período para aguardar, e você seria melhor com a negociação normal porque haveria poucas oportunidades que você pode tomar e as perdas potenciais superam em muito as margens de lucro potenciais . Dito isto, você preferiria dividir seu capital (tanto BTC quanto fiat) entre trocas e executar ordens de acordo com as diferenças de oferta-venda. Calcule suas taxas de negociação totais e use isso como seu break-even para procurar oportunidades contra. Suponha que a troca A tenha um preço mais alto do que a troca B (excedendo o seu equilíbrio), e você tem o FiatBTC em ambos. Vender o BTC em mãos que você tem em A para Fiat e, simultaneamente, comprar BTC em B com o fiat on-hand. Com isso, você está emulando uma situação de arbitragem ideal onde não há tempo de espera de transação, abrindo muitas oportunidades mais lucrativas a serem tomadas. Com esta estratégia, você deve procurar principalmente executar ordens de mercado, em vez de limitar ordens pelo motivo de reduzir o tempo de espera, uma vez que as ordens de mercado são executadas imediatamente, enquanto as ordens limitadas exigem que você espere que alguém as preencha. Isso não significa que você não deve ou não pode usar ordens limitadas, mas sim que você deve ter em mente os proscons. As ordens de mercado são rápidas de executar e não o expõem a contra-movimentos de preços, mas você tem que levar em consideração os spreads de BTC relativamente amplos, o flutuador fino perto do preço de negociação e o deslizamento de preços elevados que podem ocorrer. As ordens de limite exigem um tempo de espera que pode expô-lo a perdas devido a contra-movimentos de preço, mas você poderia facilmente aumentar o seu potencial de lucro se você fizer as negociações corretas. Tenha em mente que depois de fazer muita arbitragem dessa maneira, seus fundos provavelmente se concentrarão em uma única troca, ou você acabará com todos os seus fundos em um tipo de moeda. Quando isso acontece, basta limitar os tamanhos da sua conta. Lembre-se também de que os hacks de troca e os run-offs são mais propensos a acontecer do que nos mercados regulamentados, por isso ter fundos em mais trocas também significa se expor a mais desse tipo de riscos de segurança. Em suma, o arbitramento do BTC é uma ideia interessante, apesar de muitas variáveis ​​entrarem em jogo e provavelmente você acabará por fazê-lo mais por diversão do que por lucro. O melhor para automatizar sua troca de arbitragem com um bot. 4.1k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Kostas Tsakaloglou. Tenha um blog sobre cryptocurrency: quotcryptocurrency highlightsquot tsakf. org Se você tira moeda fiat de suas negociações e usa apenas cryptocurrency, há oportunidades de arbitragem entre trocas com a compra e venda de cryptocurrency. Por exemplo, comprar litecoins com bitcoins baratos em uma troca e vendê-los para bitcoins em outra troca com um preço mais alto. Algumas trocas não têm tráfego muito alto para ajustar os preços rapidamente. 2k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução