Média Móvel - MA. BREAKING DOWN Média Móvel - MA. Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o mais cedo Preço, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim Um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com mais curto MAs utilizado para curto prazo de negociação E MA a mais longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel Ou quando duas médias se cruzam. Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto uma MA declinante indica que ela está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é Confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo momento de Downward é confirmada com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de uma MA. Frequency Response de longo prazo do Running Average Filter. A resposta de freqüência de um sistema LTI é a DTFT da resposta de impulso. A resposta de impulso de uma média móvel de L-amostra é. Como o filtro de média móvel é FIR, a resposta de freqüência reduz-se à soma finita. Podemos usar A identidade muito útil. para escrever a resposta de freqüência como. quando temos deixado aej N 0, e ML 1 Podemos estar interessados na magnitude desta função, a fim de determinar quais freqüências passam através do filtro desatento D e que são atenuados Abaixo está um gráfico da magnitude desta função para L 4 vermelho, 8 verde e 16 azul O eixo horizontal varia de zero a radianos por amostra. Observe que, em todos os três casos, a resposta de freqüência tem uma passagem baixa Característica Uma freqüência constante de componente constante na entrada passa através do filtro sem atenuação Certas freqüências mais altas, como 2, são completamente eliminadas pelo filtro No entanto, se a intenção era projetar um filtro de passagem baixa, então não fizemos muito bem Alguns dos As freqüências mais altas são atenuadas apenas por um fator de cerca de 10 para a média móvel de 16 pontos ou 1 3 para a média móvel de quatro pontos. Podemos fazer muito melhor do que isso. O gráfico acima foi criado pelo seguinte código Matlab. Pi H4 1 4 1-exp-omega 4 1-exp-omega H8 1 8 1-exp-omega 8 1-exp-omega H16 1 16 1-exp-omega 16 1-exp-omega gráfico Omega, abs H4 abs H8 abs Eixo H16 0, pi, 0, 1.Copyright 2000 - Universidade da Califórnia, Berkeley. Moving Médias - Simples e Exponencial. Médias de Moto - Simples e Exponencial. Médias de Múltiplos suavizam os dados de preço para formar uma tendência seguinte indicador Eles não predizem a direção de preço, mas sim definem a direção atual com um lag As médias móveis demoram porque são baseadas no passado Apesar do atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação de preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e superposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são o Simple Moving Average SMA e Exponential Moving Average EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA sobre ele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simples Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos Most As médias móveis são baseadas nos preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Média para se mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e Adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. A média também sobe de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor médio móvel é apenas abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços os quatro anteriores d Ays foram menores e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há Três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule A média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 para o preço mais recente. Uma EMA de 10 períodos também pode ser chamada 18 18 EMA A EMA de 20 períodos Aplica um 9 52 que pesam ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, A ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e então introduzir esse valor como o parâmetro de EMA. Um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A movimentação exponencial A média começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras , O valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta folha de cálculo só remonta 30 períodos, o que significa que o efeito da movimentação simples Rage teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos para que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. The longer a média móvel, Lag Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços de perto e virará logo após os preços se transformarem Médias móveis curtas são como barcos rápidos - ágeis e rápidos de mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o retardam As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - letárgicos e lentos para mudar Faz exame de um movimento maior e mais longo do preço para uma média movente de 100 dias mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão viva. Uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem de SMA de 100 dias mais elevada Mesmo com a queda de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou A SMA de 50 dias se encaixa entre 10 e 10 0 dias de média móvel quando se trata do fator de atraso. Simples vs médias exponenciais Movimento. Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, Mais sensíveis a preços recentes - e mudanças recentes de preços As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para Identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM com 50 dias SMA em vermelho E os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais nítida do que o declínio no S MA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curtas médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados em tendências de médio prazo optar por médias mais móveis que podem estender 20-60 períodos Investidores a longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais periods. Some mover Os comprimentos médios são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos Os chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto Curto prazo, uma média movente de 10 dias era completamente popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção Da média móvel transmite informações importantes sobre os preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão em geral aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços estão em queda Uma média móvel ascendente em alta reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda de longo prazo A média móvel reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em Janeiro de 2008 Observe que houve um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam reversões de Y ocorrem na melhor das hipóteses ou depois que ocorrem no pior MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este aumento Uma vez que fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Médias móveis trabalham brilhantemente em fortes tendências. Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais cruzados Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e um movimento relativamente longo A média geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias, Dia SMA seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover bearish Quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isto é conhecido como um cruz morto. Os crossovers médios do processo produzem sinais relativamente atrasados Afinal, o sistema emprega dois indicadores atrasados Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia. No entanto, um sistema de crossover médio móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando o A média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas Um sistema triplo de triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias e 50 dias EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro O cruzamento durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não Durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu-se para trás acima do 50-dia alguns dias mais tarde 4 Após três sinais maus, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançado sobre 20.There são dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são prone a Whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders podem exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Segundo MACD pode Ser usado para identificar e quantificar estes cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O Percentage Price Oscillator PPO c Um ser usado da mesma forma para mostrar as diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não irá coincidir com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os primeiros três resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para meados de 20s Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando o A tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também pode ser usado para gerar sinais com crossovers preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem Abaixo da média móvel Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande A mais longa média móvel ajusta o tom para a tendência mais grande e a mais curta média móvel é usada gerar o si Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço for mais alto do que os preços médios. Movimentos acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a maior tendência é alta. Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinalizar uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias ea EMA de 200 dias A ação moveu-se acima e manteve-se acima dos 200 Dia de média móvel em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se moveu para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta setas verdes em harmonia com o maior u Ptrend MACD 1,50,1 é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo do EMA de 50 dias O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do 50- Dia EMA e negativo quando o fechamento está abaixo do 50-dia EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa A curto prazo tendência de alta pode encontrar apoio perto da média móvel de 20 dias simples , Que também é usado em Bandas Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente Porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido várias vezes durante o avanço Uma vez que a tendência reverteu com uma pausa E média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usados Para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são tendência seguinte ou atrasada, os indicadores que será sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar de tudo, a tendência É seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Mesmo que a tendência é o seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, que tornam em movimento Médias ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dão sinais atrasados Don t espera vender no alto e comprar na parte inferior usando médias móveis Como Com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts . As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o aberto, H para o alto, L para o baixo e C para o fechar Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado Para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel Para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição para a bancada StockCharts membros podem alterar as cores e estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno Triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.
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